महर्षी सांदिपनी हे भगवान श्रीकृष्णांचे गुरु होते. कृष्ण आणि बलराम हे दोघे बंधू शिक्षण घेण्यासाठी मथुरेहून उज्जयिनी (आताचे उज्जैन) इथे आले होते. महर्षी सांदिपनी यांनीच कृष्णाला ६४ कलांचे शिक्षण दिले होते. कृष्णाने या कला ६४ दिवसांत शिकल्या होत्या. मध्यप्रदेशातील उज्जैन शहरात आजही सांदिपनी ऋषींचा आश्रम आहे.

गुरु दक्षिणेत कृष्णाकडून मागितले आपले पुत्र
मथुरेत कंसाचा वध केल्यानंतर भगवान कृष्णाला वसुदेव आणि देवकी यांनी शिक्षणासाठी अवंतिका नगरी ( सध्याचे मध्य प्रदेशातील उज्जैन) इथे गुरु सांदिपनी यांच्या आश्रमात पाठवले. शिक्षण झाल्यावर जेव्हा गुरूदक्षिणेची वेळ आली तेव्हा सांदिपनी म्हणाले की कृष्णा मी तुझ्याकडे काय मागू? या जगात असे काहीही नाही जे मी तुझ्याकडे मागितल्यावर तू मला आणून देऊ शकणार नाहीस. कृष्ण म्हणाला की तुम्ही माझ्याकडे काहीही मागा, मी तुम्हाला आणून देईन. तेव्हाच गुरुदक्षिणा पूर्ण होईल. गुरु सांदिपनी म्हणाले की शंखासूर नावाचा एक दैत्य माझ्या पुत्राला घेऊन गेला आहे. त्याला परत आणून दे. कृष्णाने गुरुना त्यांचा पुत्र परत घेऊन येण्याचे वचन दिले आणि बलराम सोबत पुत्राला शोधायला निघाला.
शोध घेत ते समुद्र किनाऱ्यावर आले. समुद्राला विचारल्यावर तो म्हणाला की पंचज जातीचा एक दैत्य शंखाचे रूप घेऊन समुद्रात लपला आहे. कदाचित त्यानेच तुमच्या गुरुपुत्राला खाल्ले असेल. कृष्णाने समुद्रात जाऊन शंखासूराला मारून त्याच्या पोटात गुरुपुत्राचा शोध घेतला, परंतु तो तिथे मिळाला नाही. तेव्हा कृष्ण शंखासुराच्या शरीराचा शंख घेऊन यम लोकात गेला. यमाकडून आपला गुरुपुत्र परत घेतला आणि संदिपनीना परत नेऊन दिला आणि आपली गुरुदक्षिणा पूर्ण केली.